Моделі формування інвестиційного портфелю технологічних компаній
Loading...
Date
2021
Authors
Харченко, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою роботи є дослідження методів оптимізації інвестиційних портфелів та створення інвестиційного портфеля з найбільшим можливим коефіцієнтом Шарпа (співвідношення дохідність-ризик).
В першому розділі розкрито поняття інвестиційного портфелю, особливості його функціонування та математичні методи оптимізації інвестиційного портфелю. Було означено основні етапи створення інвестиційного портфелю та його оптимізації середньо-дисперсійним, середньо-напівдисперсійним методами та методом Блека-Літтермана.
В другому розділі було досліджено технологічні компанії, як об’єкт інвестування: визначено, які компанії називаються технологічними, які їх особливості, як вони поводять себе на ринку та підібрано компанії для аналізу і подальшого моделювання.
В третьому розділі було проведено фільтрацію отриманого набору компаній до 30, з яких було створено 5 інвестиційних портфелів з різними ризиками та дохідностями за трьома вищеназваними алгоритмами. В результаті, було отримано портфелі з дохідностями від 27% до 135% та ризиками від 11% до 58%, проаналізовано їхні складові та сформовано рекомендації щодо їх застосування та презентації різним типам інвесторів.
Description
Keywords
інвестиційний портфель, диверсифікація, технологічні компанії, ринок інформаційних технологій, інвестування, інвестиція, фінансовий ринок, коефіцієнт Шарпа, магістерська робота