Моделі формування інвестиційного портфелю технологічних компаній
| dc.contributor.advisor | Мертенс, Олександр | |
| dc.contributor.author | Харченко, Дмитро | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-02T15:41:20Z | |
| dc.date.available | 2021-10-02T15:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження методів оптимізації інвестиційних портфелів та створення інвестиційного портфеля з найбільшим можливим коефіцієнтом Шарпа (співвідношення дохідність-ризик). В першому розділі розкрито поняття інвестиційного портфелю, особливості його функціонування та математичні методи оптимізації інвестиційного портфелю. Було означено основні етапи створення інвестиційного портфелю та його оптимізації середньо-дисперсійним, середньо-напівдисперсійним методами та методом Блека-Літтермана. В другому розділі було досліджено технологічні компанії, як об’єкт інвестування: визначено, які компанії називаються технологічними, які їх особливості, як вони поводять себе на ринку та підібрано компанії для аналізу і подальшого моделювання. В третьому розділі було проведено фільтрацію отриманого набору компаній до 30, з яких було створено 5 інвестиційних портфелів з різними ризиками та дохідностями за трьома вищеназваними алгоритмами. В результаті, було отримано портфелі з дохідностями від 27% до 135% та ризиками від 11% до 58%, проаналізовано їхні складові та сформовано рекомендації щодо їх застосування та презентації різним типам інвесторів. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/21014 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційний портфель | uk_UA |
| dc.subject | диверсифікація | uk_UA |
| dc.subject | технологічні компанії | uk_UA |
| dc.subject | ринок інформаційних технологій | uk_UA |
| dc.subject | інвестування | uk_UA |
| dc.subject | інвестиція | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт Шарпа | uk_UA |
| dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
| dc.title | Моделі формування інвестиційного портфелю технологічних компаній | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |