Вимірювання ризику: підходи та моделювання
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Пашковець, Марія | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-05T21:27:48Z | |
| dc.date.available | 2020-12-05T21:27:48Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Курсова робота складається із чотирьох розділів. У першому розділі розглянуто які існують види ризиків на фінансовому ринку. У другому розділі аналізуються методи оцінки ризику на фінансовому ринку, ймовірнісні функціонали VaR та CVaR (AVaR, ES), їх властивості та методи обчислення. У третьому розділі було проведено застосування їх до конкретних фінансових даних. У четвертому розділі порівнювались отримані результати. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19002 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | вимірювання ризику | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий ринок | uk_UA |
| dc.subject | обчислення | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Вимірювання ризику: підходи та моделювання | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |