«Греки» для аналізу чутливості та проведення хеджування
| dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
| dc.contributor.author | Ронська, Дарина | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-06T14:16:55Z | |
| dc.date.available | 2020-12-06T14:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Опціон є нелінійним інструментом, вартість якого може сильно змінюватися в залежності від різних обставин. «Греки» опціону демонструють чутливість премії до зміни таких параметрів, як волатильність, час або вартість базового активу. В даній роботі розглянуті основні «греки», їх формули та інтерпретація. Практична частина містить приклад аналізу чутливості за допомогою «греків» та дельта-хеджування історичних даних цін акцій та опціонів корпорації Starbucks. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19012 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | «Греки» | uk_UA |
| dc.subject | аналіз чутливості | uk_UA |
| dc.subject | хеджування | uk_UA |
| dc.subject | опціон | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | «Греки» для аналізу чутливості та проведення хеджування | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |