Non linear stochastic models for time series analysis of stock volatilities
| dc.contributor.advisor | Shchestyuk, Natalia | |
| dc.contributor.author | Fisun, Yelyzaveta | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T07:45:48Z | |
| dc.date.available | 2024-04-19T07:45:48Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Квалiфiкацiйну роботу присвячено застосуванню теоретичних основ нелiнiйних стохастичних моделей, а саме ARCH(p), GARCH(p,q) на реальних фiнансових даних. У роботi проведена оцiнка методом моментiв та методом максимальної вiрогiдностi, їх порiвняння та симуляцiя моделей. Спрогнозована поведiнка волатильностi акцiй на певний перiод. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29075 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | умовна варiацiя | uk_UA |
| dc.subject | волатильнiсть | uk_UA |
| dc.subject | стохастична величина | uk_UA |
| dc.subject | ARCH(p) | uk_UA |
| dc.subject | GARCH(p,q) | uk_UA |
| dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
| dc.title | Non linear stochastic models for time series analysis of stock volatilities | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |