Короткий опис(реферат):
Посібник містить детальні інструкції для самостійної побудови ARIMA,
ARCH/GARCH моделей за допомогою пакета E.Views 6.0. Оскільки методо-
логія та алгоритми побудови цих моделей стандартні, посібник можна ви-
користовувати і під час роботи з іншими пакетами прикладних програм.
Важливою складовою посібника є додатковий матеріал. У розділі «До-
датки» зібрана інформація щодо особливостей застосування критеріїв про-
гнозної якості у випадку моделювання фінансових часових рядів, програми
автоматичної реалізації процедури Хенона–Рісанена тощо. Всі етапи побу-
дови ARIMA, ARCH/GARCH моделей та прогнозування за ними проілю-
стровані рисунками, графіками, таблицями. До кожної теми додано ситуа-
тивні вправи з розв’язками та завдання для самостійного виконання,
а також пам’ятки зі стислим описом певних теоретичних положень або не-
обхідних формул. Наведено список рекомендованої літератури.
Розраховано на студентів економічних спеціальностей програм бака-
лаврату та магістратури, а також аспірантів, викладачів, фахівців – усіх, хто
прагне оволодіти навичками побудови ARIMA й ARCH/GARCH моделей та
зрозуміти особливості їх застосування для прогнозу на практиці.
