У роботі розглянуто керовані напівмарковські процеси з випадковим дисконтуючим фактором. Знаходяться достатні умови існування та єдиності оптимальної стаціонарної нерандомізованої стратегії керування зазначеними процесами на скінченному та нескінченному горизонті.
In this paper we consider semi-Markov decision processes with randomized discountedfactors. We find sufficient conditions for the existence and uniqueness of optimal stationary nonrandomized strategies for control these processes on finite and infinite horizon.
