Фактори попиту на банківські кредити в Україні: моделювання та оцінка

Abstract

Наведено результати моделювання та оцінки ефектів впливу чинників попиту на банківські кредити з боку юридичних і фізичних осіб на обсяги банківського кредитування в Україні. Узагальнено чинники впливу на обсяги банківського кредитування з боку попиту від юридичних і фізичних осіб, виконано моделювання на базі статистичних даних для української практики в період з 2006 року до 2020-го. Розроблено векторноавторегресійну модель оцінки чинників впливу на попит на банківські кредити з боку суб’єктів господарювання. Відповідно до побудованої моделі зроблені висновки, що зміна попиту на кредитні ресурси з боку юридичних осіб пояснюється зміною процентної ставки (на 30 %), зміною індексу промислової продукції (15,6 %), зміною індексу ПФТС (10,7 %), зміною індексу цін виробників промислової продукції (1,0 %), зміною самих себе у часі (42,5 %). Також розроблено векторно-авторегресійну модель оцінки чинників впливу на попит на банківські кредити з боку домашніх господарств. Відповідно до побудованої моделі зроблено висновки, що зміна попиту на кредитні ресурси з боку фізичних осіб пояснюється зміною обсягу середньої заробітної плати (16,2 %), зміною процентної ставки (16 %), зміною витрат (8,2 %), зміною ВВП (7,7 %), індексом споживчих цін (6,9 %), зміною кількості зареєстрованих безробітних (2,9 %) і зміною самих себе в часі (42,1 %). Отримані результати можуть мати практичне застосування як у межах формування банківської кредитної політики, так і в межах державних регуляторних заходів впливу на активізацію кредитного сектору в країні.

The article presents the results of modeling and assessment of the effects of demand factors for banking loans by business entities and households on the volume of bank loaning in Ukraine. The article summarizes the factors influencing on volume of banking loans according to the demand side of business entities and households; performed modeling based on statistical data for Ukrainian practice in the period from 2006 to 2020. The authors developed a VAR-model for estimating the factors influencing the banking loans demand by business entities. According to the constructed model, it is concluded that the change in demand for credit resources by business entities is due to changes in interest rates (by 30%), changes in industrial production index (15.6%), changes in PFTS index 10.7%), change in the price index of industrial producers (1.0%), change in themselves over time (42.5%). The authors also developed a VAR-model for estimating the factors influencing the banking loans demand from households. According to the constructed model, it is concluded that the change in demand for credit resources by households is due to changes in average wages (16.2%), changes in interest rates (16%), changes in expenditures (8.2%), changes in GDP (7.7%), the consumer price index (6.9%), the change in the number of registered unemployed (2.9%) and the change in themselves over time (42.1%). The obtained results can have practical application both within the formation of banking loan policy and within state regulation measures to influence the activation of the credit sector in the country.