Досліджено два концептуальні підходи до оцінювання ефективності кредитного ризик-менеджменту. Перший підхід ґрунтується на використанні бенчмаркінгу, який формується на основі спеціального набору показників кредитного ризику. Значення показників бенчмаркінгу розраховують на
основі даних бюро кредитних історій. Вони являють собою, в певному сенсі, середньоринкові значення. Набір показників містить показники вхідного потоку позичальників і показники прострочення
кредитного портфеля. Як інтегральну міру ефективності ризик-менеджменту окремого кредитора розглядають показник верхнього семі-квадратичного відхилення значень показників кредитора
від бенчмаркінгу.
Другий підхід до оцінювання ефективності оснований на аудиті правильності відхилення кредитором заявок позичальників. Інформація бюро кредитних історій дає змогу визначити отримання
кредитів після відмови і наявність/відсутність прострочення за ними. Відхилені заявки при цьому
необхідно класифікувати у два класи. Перший клас містить заявки, відхилені на основі правил і процедур верифікації системи ризик-менеджменту кредитора. Індикатор ефективності – рівень
неправильно відхилених кредитних заявок. Другий клас охоплює заявки, відхилені на основі внутрішнього аплікаційного скорингу кредитора. Інструментарієм вдосконалення скорингу є перекалібровка ваг. Вона ґрунтується на розрахунках інформаційних значень показників скорингу за об’єднаною
базою даних кредитора й даних бюро кредитних історій щодо відхилених заявок.
Реалізація пропонованої системи оцінювання залежить від ступеня розвитку інституту бюро
кредитних історій і специфіки його функціонування. Найбільшого ефекту можна досягти у разі
передання кредиторами повної інформації до бюро кредитних історій та обміну інформації між
ними.
The approaches of assessing the effectiveness of credit risk management are investigated. Two conceptual
approaches are proposed for evaluation of efficiency. The first approach is based on using the benchmark,
which is formed on the basis of a special set of credit risk indicators. The values of benchmark indicators
are calculated on the basis of the Bureau of credit histories data. They represent, in a certain sense,
average market values. The set of indicators includes the parameters of the borrower’s inflow and the
indicators of loan portfolio delinquency. As an integral measure of risk management effectiveness for some
lender, a special indicator is considered. This is an upper semi-quadratic deviation of the lender’s values
from the benchmark`s values.
The second approach of assessing the effectiveness is based on the audit of rejection correctness.
The Credit bureau information allows analyzing borrowers that were rejected and the presence / absence
of delinquency for new received loans. The rejected applications should be classified in two classes.
The first class contains applications rejected on the basis of verification rules and procedures. The indicator
of efficiency here is the level of incorrectly rejected loan applications. The second class includes
applications rejected on the basis of the lender`s internal application scoring. The tool for scoring
improvement is the re-calibration of weights. It is based on calculations of information values of scoring
indicators on a consolidated creditor database and the Credit history bureau data of the rejected
applications.
The implementation of the proposed evaluation system depends on the degree of development of the
Credit history bureau institution and the specifics of its functioning. The greatest effect is achieved in the
case of transferring the full information from creditors to the Credit bureau and information exchange
between bureaus.
