Параметричне моделювання доходності криптовалют

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Пенцак, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017)", Коблево, 12-13 вересня 2017 р.
In this article the problem of parametric approximation of highly non-normal bitcoin returns density function is considered. It is shown that Pearson Type IV parametric family of distributions is quite well suited to model fat tailed distributions of highly volatile cryptocurrencies. The proposed estimation methodology is implemented using maximum likelihood procedure in STATA based on real data.
Description
Keywords
криптовалюти, біткоїни, стратегії інвестицій, тези конференції
Citation
Пенцак Є. Параметричне моделювання доходності криптовалют / Є. Я. Пенцак // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017) : праці Міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 12-13 вересня 2017 р.). - Харків ; Миколаїв, 2017. - С. 150-153.