Щестюк, НаталіяСоломанчук, Георгій2024-04-182024-04-182022https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29053Дана робота присвячена знаходженню величини вимірювання ризику VaR для різних типів портфелів в рамках моделі Стьюдента із ринковим часом. У цій роботі розглянуто способи побудови оптимального портфеля Марковіца, портфеля із рівномірною диверсифікацією, а також безризикового портфеля типу Блека-Шоулза. Після чого із використанням методу Монте-Карло обчислено величину вимірювання ризику VaR для даних портфелів .ukітераційна схемарівномірна диверсифікаціябезризиковий портфельбакалаврська роботаOther