Назаренко, ЮліяЩестюк, Наталія2018-01-182018-01-182017Назаренко Ю. О. Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів / Назаренко Ю. О., Щестюк Н. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки. - 2017. - Т. 201. - С. 12-17.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12470У статті побудовано безризиковий портфель для моделей Стьюдент-типу з активним фрактальним часом. Розглянуті моделі описують рух цін ризикових активів. Активний фрактальний час описується випадковим процесом, прирости якого є не обов ’язково незалежними і мають обернений гамма-розподіл або суму обернених гамма-розподілів. Для побудови безризикового портфелю було запропоновано в диференціальній формі аналог диференціювання складних функцій для процесів з активним часом та досліджено коефіцієнти чутливості "греки".We present a building riskless portfolio for new construction of the Student and Student-like fractal activity time model for a risky asset. The construction uses the diffusion processes and their superpositions and allows for specified exact Student or Student-like marginal distributions of the returns and for a flexible and tractable dependence structure. For building a riskless portfolio we derive the stochastic calculus counterpart of the chain rule for activity time processes in the differential form and investigate Greek parameters.ukмодель ризикових базових активіврозподіл Стьюдентагеометричний броунівський рухфрактальний активний часстохастичне рівнянняформула обрахунку справедливої ціни опціонукоефіцієнти "греки"risky asset modelStudent distributiongeometric Brownian motionFractal activity timethe stochastic calculus counterpart of the chain ruleoption pricing formulaGreek parametersстаттяArticle