Семко, РоманТарасов, Арсен2026-07-012026-07-012026https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/40449The primary aim of the present research is to develop, validate and empirically examine the most efficient methodology for managing an asset portfolio.enBlack-Litterman frameworkportfolio managementportfolio optimizationMarkowitz modelmaster's thesisConstruction of an information-shock-resilient portfolio: integration of GARCH forecasts and LLM signals within the Black-Litterman frameworkПобудова стійкого до інформаційних шоків портфеля: інтеграція GARCH прогнозів та сигналів LLM у рамках моделі Блека-ЛіттерманаOther