Щестюк, НаталіяФарфур, А.2014-05-122014-05-122013Щестюк Н. Ю. Справедлива ціна європейських опціонів для гамма-оберенених дифузійних моделей ціноутворення акцій / Щестюк Н. Ю., Фарфур А. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 139 : Фізико-математичні науки. - С. 30-33.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2970A fair pricing formula for european options for risky asset models o f the stock price with the dependence through activity time are described. The construction o f activity time uses superpositions o f diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution.Знайдено формулу обрахунку справедливої ціни опціонів європейського типу для деяких моделей ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних процесів з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю.ukопціонлог-дохідностігеометричний броунівський рухдифузійний процесобернений гамма-розподілрозподіп Стьюдентастаттяoptionslog-retumsGBMdiffusion processesreciprocal gamma distributionstudent distributionArticle