Щестюк, НаталіяВронський, Олексій2024-04-182024-04-182022https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29050Робота присвячена розгляду моделі Блека-Шоулза та моделі Стьюдента з ринковим часом. Головною задачею було написання програми на мові Python, що проводила б дельта-динамічного хеджування з використанням нової моделі Стьюдента з ринковим часом та проведення аналізу отриманих результатів.ukPythonдельта-хеджуваннямодель Блека-ШоулзаЮджин Фамбакалаврська роботаАналіз чутливості та динамічне хеджування для Стьюдент моделей з ринковим часомOther