Щестюк, НаталіяГуцало, Анастасія2024-03-222024-03-222023https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28343Метою роботи є дискретизація диференціального рівняння ціни опціону зі стохастичною волатильністю, її розв’язок та виведення змін відносно ціни базового активу та волатильності. Ціль роботи: 1) модифікація моделі Б-Ш; 2) визначення диференціального рівняння функції U(S,V, t) в частинних похідних; 3) дискредитація PDE методом скінченних різниць.ukстохастичні моделідискретизація PDE до системи лінійних рівняньалгоритмізаціячисельне моделюванняаналітичне дослідження схемимагістерська роботаOther