Семко, РоманКозицький, Арсеній2025-06-262025-06-262025https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/35068У магістерській роботі систематизовано теоретичні та прикладні аспекти інтеграції ESG-скорингів у процес управління інвестиційними портфелями. Метою дослідження є оцінювання впливу екологічних, соціальних і управлінських факторів на структуру, дохідність і ризик портфеля, а також порівняння ефективності ESG-стратегій за різних умов. У роботі використано порівняльний аналіз галузевої й географічної диверсифікації, економетричне моделювання ARIMA для прогнозування цін ESG-активів у торговому боті. Інформаційну базу становлять ESG-рейтинги S&P Global разом з ринковими даними Yahoo Finance за 2020–2025 рр. Наукова новизна роботи полягає у поєднанні ESG-рейтингових фільтрів з алгоритмічним трейдингом, що демонструє здатність нефінансових факторів зменшувати ринкові ризики. Практична цінність роботи полягає у розробці рекомендацій для фінансових установ щодо підвищення стійкості портфелів шляхом використання ESG-скорингів під час регулярного ребалансування та розробки автоматизованих прогнозів за допомогою ARIMA-моделювання. Окреслено напрями майбутніх досліджень, зокрема тестування методики на ринках, що розвиваються, та перспективи розширення ESG-метрик поза стандартні рейтинги для покращення точності оцінки ризику й довгострокової дохідності.ukESG-скорингеконометричне моделювання ARIMAESG-рейтингові фільтриінвестиціїфінансові установимагістерська роботаOther