Щестюк, НаталіяВронський, Олексій2022-01-152022-01-152021https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/22267За мету даної роботи був взятий розгляд основних видів та стратегій хеджування, опис математичної складової ціноутворення опціонів моделлю Блека-Шоулза-Мертона, формулювання алгоритму дельта-динамічного хеджування та його дослідження, шляхом реалізації на мові Python.ukхеджуванняфінансовий ринокматематичне моделювання фінансових ринківдеривативиформула Блека-Шоулзадельта-динамічне хеджуванняціна опціонубакалаврська роботаOther