Щестюк, НаталіяДанилюк, Євгенiя2025-09-032025-09-032025https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/36386У квалiфiкацiйнiй роботi було розглянуто методи побудови та оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля за рiзними критерiями оптимальностi. Розглянуто основнi теоретичнi аспекти портфельної теорiї, включаючи класичнi моделi Марковiца та показник Value at Risk (VaR). У першому роздiлi викладено основи теорiї оптимального портфеля та моделi Марковiца . У класичнiй постановцi оптимальний портфель Марковiца визначається двоїста задача - мiнiмiзацiя ризику у виглядi середньоквадратичного вiдхилення (дисперсiї) при фiксованому очiкуваному прибутку. Також розглянуто портфель, що максимiзує дохiднiсть скориговану на ризик. Другий роздiл присвячено теорiї та методам обрахунку VaR. Також розглянемо портфель, де в якостi критерiю оптимальностi використовується Value at Risk (VaR) замiсть волатильностi. Третiй роздiл присвячено практичному застосуваню розглянутих методiв для побудови оптимальних портфелiв на основi реальних фiнансових даних, що дозволяє порiвняти результати, отриманi за допомогою рiзних критерiїв оптимальностi.ukiнвестицiйний портфелькритерiї оптимальностiпортфельна теорiяпоказник Value at Risk (VaR)бакалаврська роботаOther