Пенцак, Євген2017-06-152017-06-152016Пенцак Євген Ярославович. Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування / [Пенцак Є. Я.] // Інформаційні технології і інновації в економіці, управлінні проектами і програмами : монографія / за ред. : В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. - Харків, 2016. - Розділ 1.4. - С. 40-50.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11591The problem of optimal immunization of portfolio with fixed income securities is analyzed in this paper. It was shown that taken into account a real structure of shocks of interest rates it is possible to find immunized portfolio without short positions when the term structure of interest rates is modelled via Nelson-Siegel family of functionsУ даній роботі розглядаються прикладні моделі оптимальної імунізації портфелів інструментів з фіксованою доходністю з врахуванням різноманітних шоків кривої доходності, що виражаються з допомогою поліноміальної структури процентних ставок або описуються сім’єю функцій Нельсона-Сігела.ukфункція Нельсона-СігелаBook chapter