Щестюк, НаталіяЗасуха, Дар’я2024-04-022024-04-022023https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28569Метою даної роботи є перевірити модель з активним ринковим часом на адекватність з точки зору обрахування VaR і порівняння його з пороговим значенням.ukcall опціон (Option pricing)VaR (Value-at-Risk)метод Монте-КарлоProportion of failures testбакалаврська роботаOther