Новік, АлінаЮвко, Олеся2025-06-182025-06-182025https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/35032Дипломна робота присвячена дослідженню поведінкових фінансів та кількісних моделей для виявлення ринкових аномалій. Метою роботи є комплексний аналіз ринкових аномалій із застосуванням поведінкових підходів та кількісних моделей для оптимізації інвестиційних стратегій. Теоретична частина дослідження охоплює еволюцію фінансової науки від припущень про раціональність інвесторів до сучасного розуміння ролі психологічних факторів у прийнятті фінансових рішень. Детально розглянуто основні концепції поведінкових фінансів, включаючи теорію перспектив, когнітивні упередження та евристики, а також проведено систематизацію ринкових аномалій за типами їх прояву. Емпірична частина базується на застосуванні економетричних моделей до дослідження американського фондового ринку. Досліджено та описано сучасні інструменти кількісного аналізу. Використовуючи трифакторну модель Фами-Френча, проведено оцінку аномальної дохідності 10 великих компаній різних секторів економіки. Окремий блок дослідження присвячено аналізу взаємозв'язку між макроекономічними показниками та інтенсивністю прояву ринкових аномалій із застосуванням регресійного аналізу. Встановлено, що ринкова волатільність є ключовим фактором, який негативно впливає на ефективність стратегій, заснованих на ефекті моментуму, тоді як інші аномалії демонструють відносну стійкість до макроекономічних змін. Практичне значення роботи полягає у розробці адаптивних інвестиційних стратегій, які враховують динаміку макроекономічного середовища та поведінкові особливості ринкових учасників.ukфінансові ринкиринкові аномаліїповедінкова економікапсихологія прийняття рішеньстабільна дохідністьбакалаврська роботаOther