Щестюк, НаталіяРонська, Дарина2020-12-062020-12-062020https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/19012Опціон є нелінійним інструментом, вартість якого може сильно змінюватися в залежності від різних обставин. «Греки» опціону демонструють чутливість премії до зміни таких параметрів, як волатильність, час або вартість базового активу. В даній роботі розглянуті основні «греки», їх формули та інтерпретація. Практична частина містить приклад аналізу чутливості за допомогою «греків» та дельта-хеджування історичних даних цін акцій та опціонів корпорації Starbucks.uk«Греки»аналіз чутливостіхеджуванняопціонбакалаврська роботаOther