Пенцак, Євген2018-05-292018-05-292017Пенцак Є. Параметричне моделювання доходності криптовалют / Є. Я. Пенцак // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017) : праці Міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 12-13 вересня 2017 р.). - Харків ; Миколаїв, 2017. - С. 150-153.https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13145Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції "Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2017)", Коблево, 12-13 вересня 2017 р.In this article the problem of parametric approximation of highly non-normal bitcoin returns density function is considered. It is shown that Pearson Type IV parametric family of distributions is quite well suited to model fat tailed distributions of highly volatile cryptocurrencies. The proposed estimation methodology is implemented using maximum likelihood procedure in STATA based on real data.ukкриптовалютибіткоїнистратегії інвестиційтези конференціїConference materials