Щестюк, Наталія2012-12-102012-12-102012Щестюк Н. Ю. Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій / Щестюк Н.Ю. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 126 : Фізико-математичні науки. - С. 23-27.1996-5931https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1858Risky asset models of the stock price with the dependence through activity time are described. The construction of activity time uses superpositions of diffusion processes with given marginal reciprocal gamma distribution and allows for Student distributions of the log-returns. The activity time is asymptotically self-similar.Розглянуто деякі моделі ціноутворення акцій, що використовують "ринковий" "активний" час. Конструкція процесу ринкового часу базується на використанні дифузійних з наперед заданою маргінальною гамма-оберненою щільністю і веде до Стюдент -- розподілу лог-дохідностей. Показано, що процес "ринкового часу" є асимптотично самоподібним.ukлог-дохідностігеометричний броунівський рухдифузійний процесобернений гамма-розподілрозподіл Стюдентаlog-returnsGBMdiffusion processesreciprocal gamma distributionstudent distributionArticle