Shchestyuk, NataliaFisun, Yelyzaveta2024-04-192024-04-192022https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/29075Квалiфiкацiйну роботу присвячено застосуванню теоретичних основ нелiнiйних стохастичних моделей, а саме ARCH(p), GARCH(p,q) на реальних фiнансових даних. У роботi проведена оцiнка методом моментiв та методом максимальної вiрогiдностi, їх порiвняння та симуляцiя моделей. Спрогнозована поведiнка волатильностi акцiй на певний перiод.ukумовна варiацiяволатильнiстьстохастична величинаARCH(p)GARCH(p,q)бакалаврська роботаOther