Щестюк, НаталіяПаук, Вікторія2024-04-102024-04-102022https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28810Робота присвячена застосуванню теорії триноміальної моделі на реальних даних, визначенню чутливості моделі та виконанню дельта хеджування. В роботі було розглянено дані акцій для NVIDIA за період з 16 червня 2021 по 15 червня 2022. Отримані дані дозволили оцінити точність в оцінювані американських опціонів біноміальної та триноміальної моделі, порахувати чутливість за допомогою греків та виконати дельта хеджування для триноміальної моделі.ukбіноміальна та триноміальна моделітриноміальне деревовизначення ціни американського опціонумагістерська роботаOther