Щестюк, НаталіяГалдецький, Андрій2024-03-212024-03-212023https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28327Метою даної роботи є визначення ризику, та практичне застосування субдифузійної моделі Блека-Шоулза на реальних даних. Для цього у роботі буде проаналізовано результати методу управління ризиками Value-at-Risk. Для цього необхідно зробити наступні кроки: Визначити особливості застосування субдифузійної моделі і її відмінності від дифузійної моделі Блека-Шоулза. Знайти справедливі ціни колл-опціону для реальних фінансових даних. Виміряти величину ризику Value-at-Risk за методом Монте-Карло для даної моделі. Застосувати статистичний тест Proportion of Failure test для перевірки значення VaR для даної моделі.ukмодель Блека-ШоулзаVaR(Value-at-Risk)Гаусівський процесInverse Gaussian(IG)Бохнерметод Монте-Карломагістерська роботаOther