Щестюк, НаталіяСердюк, Федір2025-09-112025-09-112025https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/36626Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню динаміки неліквідних фінансових ринків за допомогою субдифузійного моделювання. У якості субординатора було використано стандартний інверсний гаусівський процес IG(0,1), що дозволяє враховувати нетривіальну часову структуру та затримки, які характерні для ринків із низькою ліквідністю. До оцінювання опціонів було застосовано два методи: перший базується на класичному підході Магдіазера; другий — на фрактальному рівнянні Дюпіра отриманому шляхом введення дробової похідної Капуто–Джербашяна по часовій змінній. Створено програмний продукт для обчислення справедливої ціни європейських опціонів двома методами. Проведено порівняння отриманих результатів з моделлю Блека–Шоулза на основі реальних даних компанії AMD із використанням сталої та локальної волатильності.ukнеліквідні фінансові ринкисубдифузійне моделюванняінверсний гаусівський процес IG(0,1)субординатормагістерська роботаOther