Бєленька, Ганна2013-07-092013-07-092009https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/2401Дослідження та співставлення української та зарубіжної наукової літератури з моделювання банківської системи дозволяє зробити висновок про те, що більшість методів, використовуваних за нормальних умов функціонування економіки, є непридатними для вживання під час кризи через відносно статичний характер зазначених методів та нестабільність у вхідних даних в умовах високої волатильності ринкового середовища, викликаної збуреннями в економіці. Одним з підходів, що дозволяє оминути вказані недоліки, є розробка та проведення стрес-тестування банківської системи, що можна описати як процес визначення слабких місць у системі та оцінки чутливості балансів окремих установ до низки зовнішніх та внутрішніх шоків.ukArticle