Аналіз часових рядів. Частина друга: побудова VAR і VECM моделей з використаням пакета E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Лук’яненко, Ірина
Жук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Це видання – друга частина навчального посібника "Аналіз часових рядів" – має на меті дати детальні інструктивні матеріали для самостійної практичної побудови складніших моделей часових рядів, аніж моделі ARIMA та GARCH, про які йшлося в першій частині. Розглянуто моделі системного аналізу, до яких зокрема належать вектор-авторегресійні (VAR) моделі та векторні моделі з механізмом корегування помилки (VECM). Основний наголос зроблено на особливостях їхньої побудови для вирішення конкретних практичних проблем за допомогою пакета E.Views 6.0, а також на ілюстрації їх застосування для аналізу та прогнозування економічних та фінансових процесів і взаємозв’язків між ними. Оскільки методологія та алгоритми побудови вектор-авто- регресійних моделей залишаються стандартними, то цей посібник можна використовувати як довідник і під час роботи з іншими пакетами прикладних програм. Усі етапи побудови та прогнозування за допомогою VAR та VECM моделей проілюстровано рисунками, графіками, таблицями. До кожної теми також додано ситуативні вправи з роз в’язками та завдання для самостійного опрацювання. Наведено список рекомендованої літератури. Навчальний посібник розраховано на студентів економічних спеціальностей програм бакалаврата та магістратури, а також аспірантів, викладачів, фахівців, усіх, хто прагне оволодіти методами побудови та практичної реалізації VAR та VECМ моделей та їх застосування для прогнозу та аналізу шоків на основі імпульсних функцій відгуку та декомпозиції дисперсій.
Description
Keywords
Citation
Лук'яненко І. Г. Аналіз часових рядів. Частина друга : побудова VAR і VECM моделей з використаням пакета E.Views 6.0 : практичний посібник для роботи в комп'ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - 174 с. : іл.