Аналіз часових рядів. Частина перша: Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. Практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Лук’яненко, Ірина
Жук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Посібник містить детальні інструкції для самостійної побудови ARIMA, ARCH/GARCH моделей за допомогою пакета E.Views 6.0. Оскільки методо- логія та алгоритми побудови цих моделей стандартні, посібник можна ви- користовувати і під час роботи з іншими пакетами прикладних програм. Важливою складовою посібника є додатковий матеріал. У розділі «До- датки» зібрана інформація щодо особливостей застосування критеріїв про- гнозної якості у випадку моделювання фінансових часових рядів, програми автоматичної реалізації процедури Хенона–Рісанена тощо. Всі етапи побу- дови ARIMA, ARCH/GARCH моделей та прогнозування за ними проілю- стровані рисунками, графіками, таблицями. До кожної теми додано ситуа- тивні вправи з розв’язками та завдання для самостійного виконання, а також пам’ятки зі стислим описом певних теоретичних положень або не- обхідних формул. Наведено список рекомендованої літератури. Розраховано на студентів економічних спеціальностей програм бака- лаврату та магістратури, а також аспірантів, викладачів, фахівців – усіх, хто прагне оволодіти навичками побудови ARIMA й ARCH/GARCH моделей та зрозуміти особливості їх застосування для прогнозу на практиці.
Description
Keywords
посібник, E.Views 6.0, часові ряди
Citation
Лук'яненко Ірина Григорівна. Аналіз часових рядів. Частина перша : Побудова ARIMA, ARCH/GARCH моделей з використанням пакета E.Views 6.0. : практичний посібник для роботи в комп’ютерному класі / І. Г. Лук'яненко, В. М. Жук ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К. : [НаУКМА], 2013. - 187 с. : іл.