Побудова математичної моделі для прогнозування в трейдингу
Loading...
Date
2021
Authors
Шульга, Віра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У даній роботі розглянуто модель ARIMA і алгоритм, який будується на її основі, — TRAMO/SEATS. Описано основні кроки побудови моделі за допомогою TRAMO, як-от: можлива трансформація даних, робота з пропущеними значеннями, ідентифікація моделі, пошук її параметрів порядків. Наведено приклад застосування TRAMO для ціни на акцію Nvidia, із заданими параметрами. Проведено аналіз отриманих результатів. Порівнюється якість прогнозу з алгоритмом X-13.
Description
Keywords
трейдинг, модель ARIMA, алгоритм TRAMO/SEATS, алгоритм X-13, автоковаріація, автокореляція, акції Nvidia, бакалаврська робота