Динамічне хеджування: математичні підходи на фінансовому ринку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Вронський, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
За мету даної роботи був взятий розгляд основних видів та стратегій хеджування, опис математичної складової ціноутворення опціонів моделлю Блека-Шоулза-Мертона, формулювання алгоритму дельта-динамічного хеджування та його дослідження, шляхом реалізації на мові Python.
Description
Keywords
хеджування, фінансовий ринок, математичне моделювання фінансових ринків, деривативи, формула Блека-Шоулза, дельта-динамічне хеджування, ціна опціону, бакалаврська робота
Citation