Банківське кредитування в Україні та його моделювання методами системної динаміки

Abstract

Визначено тенденції банківського кредитування підприємств та домогосподарств в Україні та змодельовано кредитні взаємозв'язки між суб'єктами економіки за допомогою методів системної динаміки. Відображено, що на кінець 2020 р. основними тенденціями в українському банківському секторі були: 1) збільшення динаміки рентабельності капіталу, стабільно високі ставки за кредитами-депозитам до 2019 р. та їх спадна динаміка в 2020р.; 2) спадні тренди динаміки показників частки кредитів у активах комерційних банків та показника фінансової глибини кредитування української економіки; 3) переважання частки кредитів суб'єктів господарювання відносно кредитів домогосподарств у кредитному банківському портфелі; 4) швидші темпи зростання банківських кредитів домогосподарствам порівняно з темпами зростання кредитування суб'єктів господарювання; 5) у галузевому контекст і найбільшу частку у кредитуванні бізнес-одиниць займає сфера торгівлі, а у кредитуванні домашніх господарств - споживче кредитування; 6) половину кредитного портфеля комерційних банків становлять короткострокові позики строком до одного року; 7) залишається високою частка непрацюючих кредитів у кредитному портфелі; 8) поступове скорочення недепозитних джерел серед зобов'язань комерційних банків їх перехід на майже повне фінансування за рахунок депозитних коштів клієнтів; 9) зростання частки короткострокового і скорочення частки довгострокового депозитного фінансування комерційних банків. На основі методів системної динаміки авторами побудована модель, що дає змогу простежити взаємозв'язки між комерційними банками та юридичними і фізичними особами, а також розраховувати прогнозні обсяги банківських кредитів відповідно до попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання і домогосподарства (зваженого на максим альну величину кредитного навантаж ення) т а пропозиції кредитних ресурсів комерційними банками. З практичної точки зору характеристика тенденцій у банківськом у кредитуванні, моделювання взаємодії основних його учасників і визначення обсягів банківських кредитів з використанням методів системної динаміки допомагає виявити основні фактори, що впливають на попит та пропозицію банківських кредитних ресурсів на сучасному етапі розвитку України, та спрогнозувати майбутню динаміку кредитування.

The article identifies trends in hank lending to companies and households in Ukraine and considers modeling and integrated mapping of demand and supply of bank loans using the methods of system dynamics. The article shows that by 2020 the main trends in the Ukrainian banking sector are: a) increased dynamics of return on capital (29.7%) and reduced dynamics of interest rates on deposits (6.6%) and loans (14 8%); b) growth of the dynamics of bank loans in general, including the following characteristics: the largest share of the bank loan portfolio is accounted for by loans to economic entities, while loans to households account for 21.9%; loans to households are growing faster compared to the growth rate of loans to businesses; in the sectoral context, the largest share in lending is accounted fo r by the trade sector; short-term consum er loans predom inate in household lending (82%); half of the loan portfolio of commercial banks consists of short-term loans; the share of non-performing loans in the total volume of issued loans remains high (48.75%); c) the deposit portfolio is dominated by household, deposits, but in the dynamics there is a tendency to decrease in their share. Based on the methods of system dynamics, the authors present a model that allows to trace the relationship between commercial banks and legal entities and individuals, as well as to forecast the amounts of bank loans in accordance with the demand for loans from businesses and households (weighted, by the maximum value credit load) and supply of credit resources by commercial banks. From a practical point of view, characterization of trends in banking, modeling the interaction of major participants in bank lending and determining the volume of bank loans using methods of system dynamics will help identify the main factors influencing the supply and demand of bank credit resources at the current stage of development of Ukraine and predict future dynamics of lending.