Розрахунок розриву випуску України за допомогою структурної векторної авторегресії
Loading...
Date
2021
Authors
Лагута, Діана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Визначення рівня потенційного ВВП є дуже важливим, оскільки саме потенційний ВВП показує максимальний рівень економічного потенціалу, при повному використанні виробничих потужностей, тобто те, до чого прагне будь-яка економіка. Точна інформація щодо рівня потенційного ВВП сприяє більш виваженій фіскальній та монетарній політиці, оскільки за умови наявності повної інформації щодо можливостей економіки, можна ефективно управляти детермінантам економічного зростання.
У першому розділі розглянуто теоретичні основи ВВП, потенційного ВВП та відповідно розриву випуску. Розглянуто поняття циклічності економіки, фаз циклу та важливі передумови економічних криз. Також піднято питання макроекономічної стабільності, розглянуто модель рівноваги сукупного попиту та сукупної пропозиції, рівноваги на ринку праці та місце потенційного ВВП у макроекономічній рівновазі.
У другому розділі проаналізовані дослідження різних країн та світових організацій щодо розриву ВВП. Виокремлено три найбільш вживані методи: фільтр Ходріка-Прескотта, метод виробничої функції Коба-Дугласа та структурної векторної авторегресії, а також переваги та недоліки кожного з них. Проаналізовано динаміку факторів, що мають потенційний вплив на розрив ВВП та їх взаємозв’язок.
У третьому розділі проведено економетричний аналіз розриву ВВП за вищеописаними методами для України. Для визначення коефіцієнтів еластичності виробничої функції було обрано метод лінійної регресії, а для визначення потенційного обсягу факторів праці та капіталу Ходрік-Прескотт фільтр та ARIMA модель. За допомогою SVAR моделі ряд ВВП було очищено від шоків монетарної політики та пропозиції і таким чином отримано ряд потенційного ВВП. Згідно з висновками метод SVAR продемонстрував точніші значення розриву ВВП у порівнянні з іншими методами. Метод фільтру Ходріка-Прескотта та виробничої функції правильно відобразили циклічність ВВП, проте саме значення розриву ВВП є завеликим.
Description
Keywords
валовий внутрішній продукт, цикли ділової активності, макроекономічна рівновага, модель сукупного попиту, макроекономічні показники, розрахунок розриву ВВП, структурна векторна авторегресія, магістерська робота