Кількісні методи розрахунку опціонів в математичних моделях фінансових ринків

Abstract

Метою роботи є вивчення кількісних методів розрахунку опціонів в математичних моделях. Об’єктом дослідження виступає методики розрахунку похідних фінансових інструментів, зокрема опціонів. Предметом дослідження є вивчення теоретичних та практичних аспектів розрахунку ціни опціонів. В роботі викладена теоретична інформація та методологічні підходи до розрахунку справедливої ціни опціонів в математичних моделях. На основі теоретичних моделей було розроблено автоматизовані рішення задля швидкого розрахунку справедливої ціни опціонів та прогнозування волатильності активів. Був проведений аналіз активності українських агровиробників в сфері мінімізації ризиків господарчої діяльності, які спричинені високим рівнем волатильності світових цін. Розроблено пропозиції щодо практичного використовування фінансового деривативу в цілях хеджування ризиків вітчизняних виробників.