Кількісні методи розрахунку опціонів в математичних моделях фінансових ринків
Loading...
Date
2021
Authors
Стець, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою роботи є вивчення кількісних методів розрахунку опціонів в математичних моделях. Об’єктом дослідження виступає методики розрахунку похідних фінансових інструментів, зокрема опціонів. Предметом дослідження є вивчення теоретичних та практичних аспектів розрахунку ціни опціонів.
В роботі викладена теоретична інформація та методологічні підходи до розрахунку справедливої ціни опціонів в математичних моделях. На основі теоретичних моделей було розроблено автоматизовані рішення задля швидкого
розрахунку справедливої ціни опціонів та прогнозування волатильності активів. Був проведений аналіз активності українських агровиробників в сфері мінімізації ризиків господарчої діяльності, які спричинені високим рівнем волатильності світових цін. Розроблено пропозиції щодо практичного використовування фінансового деривативу в цілях хеджування ризиків вітчизняних виробників.
Description
Keywords
європейський опціон, волатильність, модель, фінансовий інструмент, ринок, біржа, трейдер, Python, хеджування, розрахунок, скрипт, бакалаврська робота