Вплив COVID шоку на інвестиційний ризик традиційних та альтернативних активів

Abstract

Пандемія, породжена розповсюдженням вірусу COVID-19, обумовила зростання невизначеності в багатьох сферах економіки. Високий рівень невизначеності виявив себе і на фінансових ринках. Це було виражено шоковим падінням цін на світових фінансових ринках у березні 2020 року. Але вплив шоку та темпи відновлення продемонстрували негомогенність за ринками різних країн та за типами інвестиційних активів. Саме це і стало рушійною силою щодо вибору теми дослідження. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. У першому розділі представлено теоретично-методологічні аспекти розгляду та аналізу шокового стану в фінансах. Розкрито сутність шоків, їх види та класифікація. У другому розділі роботи проведений досить ґрунтовний аналіз інвестиційного ризику активів. Було детально розглянуто традиційні та альтернативні активи, що цікаво з точки зору порівняння впливу шоку на ці два класи активів. Проаналізовано співвідношення "ризик-доходність" та зроблена оцінка ефективності використання фондів, висвітлено всі фази еволюції Covid-19. В третьому розділі розглянутий показник deepness, як показник глибини падіння, та показник темпу відновлення. Співставлено ці два показника та зроблений аналіз співвідношення між глибиною падіння та темпом відновлення. Досліджено динаміку ризику ліквідності під час шоку.