Управління портфелем цінних паперів в умовах СOVID шоку

Abstract

У бакалаврській кваліфікованій роботі розглянуто тему "Управління портфелем цінних паперів в умовах Сovid шоку". В умовах шоку, породженого пандемією COVID-19, та відновлення після нього, проблематика формування ефективних інвестиційних портфелів є актуальною. Також, як і аналіз співвідношенням інвестиційного ризику та дохідності. В першому розділі роботи представлені теоретичні основи інвестування, управління інвестиційними портфелями та підходи до аналізу співвідношення "ризик-доходність". Аналізуються ключові інвестиційної якості цінних паперів. Розглядаються основні типи інвестиційних портфелів, стратегії та цілі портфельного інвестування. Другий розділ розкриває підходи до вимірювання інвестиційних ризиків. Здійснено аналіз характеристичних особливостей фінансових шоків та їх прояв при реалізації шоку, породженого пандемією COVID-19. Аналіз прояву шокових значень представлений в розрізі фінансових інструментів з різних сегментів ринку. В третьому розділі представлений кореляційний аналіз дохідностей активів у досліджувані періоди. Побудовані ефективні множини портфелів на основі підходу Г. Марковіца та здійснено порівняльний аналіз змін цих множин. На цій основі обґрунтовано вибір портфелів з різним співвідношенням між ризиком та доходності до шоку та після нього.