Побудова та аналіз кривої та поверхні «посмішки» волатильності при оцінюванні опціонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Міщишин, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курсова робота присвячена дослідженню такого поняття як «посмішка» волатильності при оцінюванні опціонів, її аналізу та побудові, а також вивченню функціювання сучасних фондових ринків, аналізу моделей оцінювання опціонів та їх застосування. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У вступі пояснюється причина потреби аналізу та побудови «посмішки» волатильності, актуальність теми. У першому розділі розглядаються основні поняття та перші дифузійні моделі оцінювання опціонів. Другий розділ присвячений моделі Блека – Шоулза. Третій розділ присвячений аналізу опціонів компанії «Teslа», знаходженню історичної та прихованої волатильності, розрахунку справедливої ціни за моделлю Блека – Шоулза в середовищі Gооgle Соlаb на мові програмування Руthоn, побудові та аналізу кривої та поверхні волатильності. У списку використаної літератури вказані джерела, що використовувалися для дослідження даної теми.
Description
Keywords
волатильність, дифузійні моделі, модель Блека – Шоулза, європейський опціон, «пут», «колл», бакалаврська робота
Citation