«Греки» для аналізу чутливості та проведення хеджування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ронська, Дарина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Опціон є нелінійним інструментом, вартість якого може сильно змінюватися в залежності від різних обставин. «Греки» опціону демонструють чутливість премії до зміни таких параметрів, як волатильність, час або вартість базового активу. В даній роботі розглянуті основні «греки», їх формули та інтерпретація. Практична частина містить приклад аналізу чутливості за допомогою «греків» та дельта-хеджування історичних даних цін акцій та опціонів корпорації Starbucks.
Description
Keywords
«Греки», аналіз чутливості, хеджування, опціон, бакалаврська робота
Citation