• Про концепцію створення електронного підручника з математики 

  Школьний, Олександр; Захарійченко, Юрій (2017)

  Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова "Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики", ...
• Minimax problems for random fields from observations in perforated plane: [preprint] 

  Florenko, Anastasiia; Shchestyuk, Nataliia (2017)

  In engineering, geology, automatic control etc., one often has a number of data points, obtained by sampling which represents values of stochastic processes or random fields for a limited number of values of the independent ...
• Побудова моделей часових рядів на базі хаотичних функцій: [препринт] 

  Дмитрук, Є. В.; Щестюк, Наталія; Шабалін, Д. (2013)

  Розглянуто моделі фінансових часових рядів, заснованих на хаотичних відображеннях. Описано симуляцію ціни акції на основі хаотичного відображення. Показано відмінність між хаотичними та стохастичними послідовностями.
• On unicyclic graphs of metric dimension 2 

  Dudenko, Marharyta; Oliynyk, Bogdana (2017)

  A metric basis S of a graph G is the subset of vertices of minimum cardinality such that all other vertices are uniquely determined by their distances to the vertices in S. The metric dimension of a graph G is the ...
• Співіснування когерентності та негорегентності у "валютному кошику" 

  Щестюк, Наталія; Семенюк, А. (2018)

  Доповідь на 8-й Міжнародній науковій конференції, присвяченійї 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка "Сучасні проблеми математичного ...
• On the Robustness of Kernel Principal Component Analysis 

  Kriukova, Galyna (2017)

  Праця учасника "Шостої всеукраїнської конференції молодих вчених з математики та фізики", 21–22 квітня 2017 року.
• Уніциклічні графи метричної розмірності 2 з двома основними вершинами 

  Дуденко, Маргарита (2017)

  Праця учасника Шостої всеукраїнської конференції молодих вчених з математики та фізики, 21–22 квітня 2017 року.
• About one problem for equation of fractal diffusion with argument deviation 

  Drin, Iryna; Drin, Svitlana; Drin, Yaroslav (2017)

  Матеріал VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ-2017)", 5-8 жовтня 2017 року.
• Distributed System for Sampling and Analysis of Electroencephalograms 

  Sudakov, Oleksandr; Kriukova, Galyna; Natarov, Roman; Gaidar, Viktoriia; Maximyuk, Oleksandr; Radchenko, Sergiy; Isaev, Dmytro (2017)

  Distributed system for sampling and analysis of electroencephalograms is proposed and implemented in alpha state. The system is based on the previously developed database for archiving of the electroencephalograms ...
• Kernel methods for Hidden Markov Model 

  Kriukova, Galyna (2017)

  Матеріал виступу на XIV Мiжнародній науково-практичній конференцiї "Теоретичнi та прикладнi аспекти побудови програмних систем (TAAPSD'2017)", Київ, 4-8 грудня 2017 року.
• Пам'яті Володимира Андрійовича Вишенського 

  Митник, Юрій; Михалевич, Вадим; Олійник, Богдана; Чорней, Руслан; Дутка, Василь (2017)

  Некролог присвячений пам'яті Володимира Андрійовича Вишенського.
• The boundary problem by variable t for equation of fractal diffusion with argument deviation 

  Drin, I.; Drin, Svitlana; Drin, Y. (2017)

  For a quasilinear pseudodifferential equation with fractional derivative by time variable t with order a e (0,1), the second derivative by space variable x and the argument deviation with the help of the step method we ...
• До методу апроксимації нечіткої статистичної закономірності 

  Михалевич, Вадим; Янівський, Олег (2017)

  Розроблено один із підходів до «статистичного означення» статистичної закономірності та методу апроксимації статистичної закономірності. Запропоновано поняття нечіткої статистичної закономірності, що узагальнює введене ...
• Безризиковий портфель для FAT моделі Стьюдент-типу для ризикових базових активів 

  Назаренко, Юлія; Щестюк, Наталія (2017)

  У статті побудовано безризиковий портфель для моделей Стьюдент-типу з активним фрактальним часом. Розглянуті моделі описують рух цін ризикових активів. Активний фрактальний час описується випадковим процесом, прирости якого ...
• Досконалі 1-коди на тривалентних дистанційно-транзитивних графах 

  Олійник, Богдана; Лукашова, Марія; Лукашова, Тетяна (2017)

  Досліджено існування досконалих 1-кодів на тривалентних дистанційно-транзитивних графах. Спираючись на результати Нормана Біґґса, показано, що серед усіх таких графiв необхiдну умову їснування досконалого 1-коду задовольняють ...
• Про рівновагу за Нешем у стохастичних іграх накопичення капіталу на графі 

  Чорней, Руслан (2017)

  У роботi розглянуто деякi застосування теорiї керованих марковських полiв, заданих на деякому скiнченному неорiєнтованому графi. Граф описує систему "сусiдської залежностi", еволюцiя випадкового процесу описується через ...
• Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині 

  Щестюк, Наталія (2007)

  Досліджено задачу оптимальної лінійної оцінки функціонала A+E, від невідомих значень однорідного випадкового поля E (k, j ) за даними спостережень при (u, v) є Z2 \ Z X Z+ . Визначено формули для обчислення середньоквадратичної ...
• Проблема прогнозу випадкових полів для деяких областей спеціального вигляду 

  Щестюк, Наталія (2017)

  У статті розглянуто задачу прогнозу випадкових однорідних полів для індексних множин спеціального вигляду. Знайдено спектральні характеристики та середньоква- дратичні похибки оптимальних лінійних оцінок поля для цих областей.
• Nystrom type subsampling analyzed as a regularized projection 

  Kriukova, Galyna; Pereverzyev, Sergei V.; Tkachenko, Pavlo (2016)

  In the statistical learning theory the Nystr¨om type subsampling methods are considered as tools for dealing with big data. In this paper we consider Nystr¨om subsampling as a special form of the projected Lavrentiev ...
• The construction of riskless portdolio for Student-like FAT models 

  Musienko, J.; Shchestyuk, Nataliia (2016)

  In this paper we set up a riskless portfolio for alternative to Black-Scholes GBM model that incorporates the Student-like distribution of the returns.

Більше