08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
Permanent URI for this collection
Browse
Recent Submissions
Item Моделювання кризових явищ в діяльності страхових компаній України : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2009) Грозава, Кіра; Лук’яненко, ІринаАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ, 2009. Дисертація присвячена розробці та застосуванню економіко-математичних моделей експрес-діагностики кризових явищ в діяльності страхових компаній України. У дисертаційній роботі запропоновано концептуальні положення проведення фінансової експрес-діагностики страхових компаній на основі формування груп ризику, що логічно поєднують статистичні та економіко-математичні методи, і спрямовані на завчасне виявлення кризових явищ у фінансовому стані страховиків. Побудовано комплекс дискримінантних та імовірнісних моделей експрес-оцінки фінансового стану страхових компаній, які дозволяють розподілити страхові компанії за групами ризиків, підвищити ступінь об’єктивності формування вагових коефіцієнтів при розрахунках інтегрального показника та визначити імовірність впливу основних факторів на наближення до кризового стану. Запропоновано систему показників для формування інтегрального показника фінансового стану страхових компаній, яка характеризується прозорістю, повнотою, доступністю, наявністю статистичної бази. Удосконалено метод інтервального використання інтегральних оцінок, який дозволяє знизити суб’єктивізм і оптимізувати процес прийняття рішень щодо наближеності страхової компаній до кризового стану.Item Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2021) Новік, Аліна; Лук’яненко, ІринаДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці". ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2021. У дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних макромоделей економіки України, що включає векторну авторегресійну модель та окремий комплекс імітаційних підмоделей системної динаміки, спрямованих на дослідження міграційних процесів та їх впливу на показники соціально-економічної стабільності. Комплекс економіко-математичних нелінійних імітаційних макромоделей на основі методів системної динаміки складається з макромоделей ринку праці, формування тіньової заробітної плати, формування міграційних потоків, надходження грошових потоків від мігрантів в Україну, а також економетричної VAR-моделі взаємозалежності міграційних потоків та макроекономічних показників, що дозволяє адекватно описати складні нелінійні процеси, системно визначити та дослідити механізми формування попиту і пропозиції на ринку праці з урахуванням тіньової складової та оцінити їх вплив на формування величини міграційних потоків, а також дослідити наслідки посилення інтенсивності міграційних процесів на соціально-економічну стабільність в Україні. При цьому, розроблені моделі системної динаміки можуть об’єднуватись як в єдину оригінальну імітаційну макромодель України, так і використовуватись самостійно в залежності від цілей дослідження. На підставі отриманих результатів узагальнено поняття міграції та мігранта, соціально-економічної стабільності, визначено ключові фактори, що впливають на формування міграційних процесів, оцінено короткострокові та довгострокові ефекти інтенсифікації міграційних потоків на економіку, та проведено широкий спектр сценарного аналізу, що дозволяє визначити перспективні напрями державної політики щодо регулювання ринку праці та міграційних потоків за умов значної тінізації економіки для досягнення соціально-економічної стабільності у довгостроковому періоді.Item Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2021) Новік, Аліна; Лук’яненко, ІринаАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці". ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2021. У дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних макромоделей економіки України, що включає векторну авторегресійну модель та окремий комплекс імітаційних підмоделей системної динаміки, спрямованих на дослідження міграційних процесів та їх впливу на показники соціально-економічної стабільності. Комплекс економіко-математичних нелінійних імітаційних макромоделей на основі методів системної динаміки складається з макромоделей ринку праці, формування тіньової заробітної плати, формування міграційних потоків, надходження грошових потоків від мігрантів в Україну, а також економетричної VAR-моделі взаємозалежності міграційних потоків та макроекономічних показників, що дозволяє адекватно описати складні нелінійні процеси, системно визначити та дослідити механізми формування попиту і пропозиції на ринку праці з урахуванням тіньової складової та оцінити їх вплив на формування величини міграційних потоків, а також дослідити наслідки посилення інтенсивності міграційних процесів на соціально-економічну стабільність в Україні. При цьому, розроблені моделі системної динаміки можуть об’єднуватись як в єдину оригінальну імітаційну макромодель України, так і використовуватись самостійно в залежності від цілей дослідження. На підставі отриманих результатів узагальнено поняття міграції та мігранта, соціально-економічної стабільності, визначено ключові фактори, що впливають на формування міграційних процесів, оцінено короткострокові та довгострокові ефекти інтенсифікації міграційних потоків на економіку, та проведено широкий спектр сценарного аналізу, що дозволяє визначити перспективні напрями державної політики щодо регулювання ринку праці та міграційних потоків за умов значної тінізації економіки для досягнення соціально-економічної стабільності у довгостроковому періоді.Item Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2017) Дадашова, Первін; Лук’яненко, ІринаАктуальність теми. Доцільність державного регулювання економіки є одним з найбільш дискусійних питань, що активно піднімаються в межах наукових економічних досліджень протягом багатьох років. Прихильники вільного ринку наголошують на необхідності саморегуляції та визначення основних макроекономічних показників на основі їх тісної взаємодії, однак без зовнішнього втручання. Водночас економічні та фінансові кризи, що відбувалися протягом останнього століття, створюють передумови для того, щоб розглядати державне регулювання як необхідний елемент забезпечення стабільності функціонування економіки в цілому. Відтак, за сучасних умов найважливішим є не обґрунтування доцільності втручання державних органів у ринкові відносини, а визначення головної мети регуляції й аналіз можливих шляхів покращення ефективності державного управління, особливо в контексті забезпечення довгострокової макроекономічної стабільності. Розробка середньострокової та довгострокової стратегії забезпечення макроекономічної стабільності держави вимагає глибокого розуміння та оцінки наслідків взаємодії інструментів монетарної та фіскальної політик, їх впливу на економічні процеси з метою прийняття обґрунтованих рішень та визначення спільних дій Національного банку та уряду, що є особливо важливим у сучасних українських реаліях. Дійсно, на сучасному етапі розвитку України їй притаманне швидке зростання обсягу державного боргу, значний рівень дефіциту державного бюджету, високі ризики у фінансовій сфері та сповільнене зростання виробництва після надпотужного його спаду на фоні політичних дисбалансів. Спостерігається одночасна дія великої кількості різноманітних зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників, які перешкоджають ефективному здійсненню економічної та фінансової діяльності. Стабілізувати ситуацію через державне втручання можна за рахунок використання взаємоузгоджених фіскальних і монетарних інструментів уряду та Національного банку. Що своєю чергою, актуалізує необхідність розробки теоретико-методологічного забезпечення формування середньострокової та довгострокової взаємоузгодженої фіскальної та монетарної політики для досягнення макроекономічної стабільності, що неможливо без розвитку сучасного економіко-математичного інструментарію, зокрема макроекономічних моделей, які описують поведінку складних економічних систем і дають змогу будувати та досліджувати сценарії розвитку економіки при застосуванні різних комбінацій фіскальних і монетарних інструментів в динаміці, виявляти та попереджувати негативні тенденції на шляху досягнення стану макроекономічної стабільності, а також досліджувати неузгодженості у проведенні політики попередніх періодів з метою їх коригування у майбутньому. Суттєвий внесок у дослідження фіскальної та монетарної політики, а також їх взаємодії зробили такі вітчизняні вчені як Ю. Баженова, В.Вітлінський, Н. Жак, В. Козюк, І. Лук’яненко, С. Ніколайчук, О. Черняк, В. Шевчук та інші, а також зарубіжні – Т. Сарджент, Н. Валлас, Б. Лоуренс, Е. Де ла Пієдра, Д. Воррел, Т. Кірсанова, Т. Андерсен, Ф. Шнейдер, Е. Того, М. Дахан та інші. Концепцію поняття макроекономічної стабільності та критеріїв її досягнення досліджували Д. Медовс, Н. Хенлі, Р. Бейлі, Дж. Гасснер, П. Агенор, Г. Корсетті, С. Мавроеідіс, Г. Шинасі, В. Лановий та інші. Теоретико-методологічним та практичним питанням побудови та застосування економіко-математичних макромоделей було приділено увагу вітчизняними вченими О. Баженовою, В. Вітлінським, В. Геєцем, Ю. Городніченком, Т. Клебановою, І. Лук’яненко, Т. Меркуловою, М. Скрипниченко, О. Черняком, С. Шумською, а також західними дослідниками Т. Кірсановою, Л. Клейном, Т.Сарджентом, Дж. Стерманом, Е. Того, Дж. Форестером та іншими. Незважаючи на те, що методологічним, теоретичним та практичним аспектам зазначеної проблематики приділяли увагу як відомі західні, так і українські вчені, деякі проблеми потребують поглибленого дослідження та подальшого вирішення. Зокрема, попри широке розкриття концептуальних засад макроекономічної стабільності, досить розмитими лишаються критерії її досягнення. Також дослідженим працям притаманне теоретичне обґрунтування необхідності взаємоузгодження монетарних та фіскальних заходів, однак недостатньо уваги приділено відображенню механізмів такого узгодження й оцінці його впливу на стан макроекономічного середовища. Потребує подальшого розвитку і цілісне дослідження ролі у встановленні макроекономічної стабільності скоординованої фіскальної та монетарної політики за умов підвищених внутрішніх та зовнішніх ризиків, що базується на застосуванні адаптивних макроекономічних моделей, зокрема моделей симультативних рівнянь з механізмами довгострокової рівноваги та імітаційних макромоделей системної динаміки, які дозволяють адекватно відтворювати поведінку складних економічних систем, навіть за можливих змін їхньої структури та з врахуванням нелінійних зворотних взаємозв’язків і адаптивних властивостей. Також доцільною, є розробка карти можливих ризиків дестабілізації економічної системи у випадку неузгодженості фіскальної та монетарної політики, а також оцінювання ступеня її вразливості за різних варіантів розвитку подій. Актуальність, значимість та складність окреслених проблем, недостатній рівень їх теоретичного й емпіричного дослідження зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мети, завдання, об’єкта та предмета дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія» відповідно до планів держбюджетних науководослідних робіт «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки» (номер державної реєстрації 0111U000743), де автором проведено системний аналіз поняття фінансової та макроекономічної стабільності; визначено основні індикатори фінансової стабільності на макрорівні; розроблено концептуальні основи оцінювання стабільності складних динамічних економічних систем, а також в межах фундаментальної науково-дослідної теми «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U001671). Особисто автором досліджено концептуальні та теоретичні засади формування взаємоузгодженої фіскальної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності, а також розроблено цілісний комплекс динамічних макромоделей економіки України для оцінки взаємозв’язків між монетарною та фіскальною політикою в умовах дії дестабілізуючих факторів та їх впливу на макроекономічну стабільність. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування теоретико-методологічних положень і розробка сучасного математичного інструментарію для визначення середньострокової та довгострокової взаємоузгодженої фіскальної та монетарної політики, спрямованих на досягнення макроекономічної стабільності в країні. Для досягнення мети дисертаційної роботи поставлено і вирішено такі завдання: – виявити сутність макроекономічної стабільності як основи стійкого розвитку економічних систем і визначити основні критерії та індикатори її досягнення та вимірники загроз. – дослідити шляхи впливу заходів монетарного та фіскального регулювання на макроекономічні показники загалом та індикатори макроекономічної стабільності зокрема; – обґрунтувати переваги застосування інноваційних технологій системної динаміки та динамічних систем симультативних рівнянь для оцінювання та визначення основних взаємоузгоджених інструментів фіскальної та монетарної політик, спрямованих на економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності та поглиблення кризових явищ; – розробити комплекс векторних авторегресійних моделей для визначення ключових інструментів впливу монетарної та фіскальної політики, а також їхнього узгодження на макроекономічні показники; – розробити підмоделі основних секторів української економіки на основі систем симультативних рівнянь з механізмами коригування похибки та концепцію їх об’єднання в цілісну макромодель української економіки з урахуванням логіки взаємозв’язків між ними; – розвинути методологічні основи побудови та практичного застосування динамічної макромоделі української економіки методом системної динаміки з урахуванням нелінійних динамічних взаємозв’язків між її елементами, акумуляційних ефектів й адаптивних властивостей для системного аналізу синергетичного ефекту взаємодії інструментів фіскальної та монетарної політики у середньостроковій і довгостроковій перспективах; – розробити цілісний комплекс взаємопов’язаних динамічних макромоделей оцінки впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність, який включає динамічну макроеконометричну модель України, побудовану методом системи симультативних рівнянь з вбудованим механізмом коригування похибки та імітаційну макромодель системної динаміки; – сформувати концепцію оцінки впливу змін інструментів монетарної та фіскальної політики на економічну систему через проведення сценарного аналізу на основі розробленого комплексу динамічних макроекономічних моделей з метою визначення ефективних взаємоузгоджених інструментів фіскальної та монетарної політики за різних варіантів розвитку економічної системи; – розробити карту можливих ризиків дестабілізації економіки України у випадку неузгодженості фіскальної та монетарної політики в середньостроковій і довгостроковій перспективах; – визначити напрями удосконалення рівня узгодженості монетарної та фіскальної політики в Україні для досягнення макроекономічної стабільності та підтримки її сталого економічного розвитку. Об’єктом дослідження є фіскальні та монетарні процеси в умовах дії дестабілізуючих факторів та механізми досягнення макроекономічної стабілізації. Предметом дослідження є теоретико-методологічні положення та інструментарій математичного моделювання впливу взаємоузгодженої фіскальної та монетарної політики на макроекономічну стабільність держави та забезпечення її сталого економічного розвитку. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовуються як загальнонаукові методи пізнання, так і спеціальні методи та прийоми аналізу і моделювання, поєднання яких дало змогу реалізувати концептуальну єдність дослідження. Зокрема, серед загальнонаукових методів було використано класифікацію для визначення основних категорій інструментів монетарної та фіскальної політики. Аналіз та синтез застосовано для дослідження сутності поняття макроекономічної стабільності. Порівняльний аналіз слугував для систематизації досвіду використання економіко-математичного моделювання для дослідження макроекономічних явищ. Історичний метод у комбінації зі статистичними методами застосовувався для дослідження розвитку монетарної та фіскальної політики в Україні. Для розробки комплексу динамічних макромоделей економіки використано економетричні методи векторних авторегресійних моделей, системи симультативних рівнянь, методи коригування помилки. Для дослідження характеристик монетарної та фіскальної політики на різних етапах розвитку було застосовано метод головних компонент. Методи системної динаміки використовувались для формалізації нелінійних стохастичних взаємозв’язків між елементами складної системи з нечітко визначеною структурою в динаміці. Для визначення впливу взаємоузгодженої монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність використано сценарний аналіз та імітаційні експерименти. Методи наукового абстрагування, синтезу та узагальнень застосовано при розкритті синергетичного ефекту взаємоузгодженості інструментів монетарної та фіскальної політики для забезпечення макроекономічної стабільності української економіки. Графічну візуалізацію застосовано для відображення результатів дослідження. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти, офіційні статистичні матеріали Державної служби статистики України, Національного банку України, Державного казначейства України, Міністерства фінансів України, Пенсійного фонду України. У роботі широко використовуються інформаційні джерела урядових інституцій, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Процес моделювання відбувався з використанням програмного забезпечення Microsoft Excel 2007, Eviews 7, Stella Architect, iSee Systems iThink 10.0.6. Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації розроблено теоретико-методологічне забезпечення та комплекс динамічних економікоматематичних макромоделей для аналізу впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність, що дає змогу підвищити ефективність державного управління економікою, а саме: вперше: – розроблено цілісний комплекс взаємопов’язаних динамічних макромоделей оцінки впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність, який включає динамічну макроеконометричну модель України у вигляді системи симультативних рівнянь із вбудованим механізмом коригування похибки, що дає змогу адекватно відобразити адаптивні та динамічні властивості складних економічних систем і кількісно оцінити довгострокові рівноважні зв’язки та короткострокові динамічні коливання в рамках єдиної моделі, та імітаційну макромодель системної динаміки, яка дає змогу формалізувати складні нелінійні причинно-наслідкові взаємозв’язки між елементами економічної системи в динаміці й адекватно відтворювати її поведінку навіть при зміні її структури. Розроблений модельний комплекс демонструє високу точність прогнозів; дає змогу визначити швидкість стабілізації або розбалансування системи в разі дії дестабілізуючих факторів; проводити сценарний аналіз розвитку економіки внаслідок імплементації різних заходів державної політики та дозволяє розробити ефективні методи досягнення макроекономічної стабільності за рахунок узгоджених монетарних та фіскальних інструментів; удосконалено: – концепцію об’єднання динамічних моделей симультативних рівнянь з механізмом коригування похибки окремих секторів української економіки в цілісну макромодель з урахуванням логіки взаємозв’язків між ними, що дає змогу оцінити реакцію на шоки як окремих підсистем, так і економічної системи загалом, а також визначити найбільш вразливі її елементи, які можуть призвести до макроекономічної дестабілізації в короткостроковій та довгостроковій перспективах; – метод оцінювання впливу змін інструментів монетарної та фіскальної політики на економічну систему через сценарний аналіз з поетапним використанням розробленого комплексу динамічних макроекономічних моделей, що, на відміну від наявних, дають змогу визначити не тільки прямі впливи інструментів державного регулювання на макропоказники, але і зворотні ефекти на монетарний і фіскальний сектори, які виникають внаслідок зрушень у реальній економіці; – інструментарій побудови динамічної макромоделі економіки України методом системної динаміки через розширення фіскального сектору та врахування елементів реакції фінансового ринку на зміни у середовищі, зокрема на рівень ліквідності та монетизації економічної системи; – практичні аспекти застосування векторних авторегресійних моделей для визначення ключових інструментів впливу монетарної та фіскальної політики на макроекономічні показники за змінного стану фінансового сектору; дістали подальшого розвитку: – концептуальні підходи до визначення сутності макроекономічної стабільності, критеріїв та індикаторів її досягнення, вимірників загроз стабільності, що сприяє конкретизації цілей державного регулювання; – методи побудови та практичної реалізації мапи можливих ризиків дестабілізації економічної системи України у випадку неузгодженості заходів фіскальної та монетарної політики, що дає змогу оцінити її вразливість за різних варіантів розвитку подій у короткостроковій та довгостроковій перспективах; – методологічні аспекти нормативного моделювання із використанням системної динаміки через включення до розробленого комплексу структури для автоматизованого визначення необхідної зміни інструментів монетарної та фіскальної політики для досягнення цільового рівня макроекономічних показників. Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у можливості використання комплексу розроблених економікоматематичних макромоделей при формуванні державної монетарної та фіскальної політики з метою підвищення ефективності регулювання та досягнення макроекономічної стабільності. Наявність вбудованого у модельний комплекс автоматизованого механізму розрахунку необхідних змін інструментів монетарної та фіскальної політики для досягнення цільового рівня макроекономічних показників спрощує практичне застосування розроблених моделей та дає змогу здійснювати порівняльний аналіз прогнозу за незмінних умов і можливих сценаріїв розвитку економіки шляхом проведення та візуалізації імітаційних експериментів. Використання розробленого комплексу моделей сприятиме підвищенню ефективності державного регулювання; зниженню загрози дестабілізації економічної системи за рахунок реалізації узгоджених і несуперечливих заходів монетарного та фіскального регулювання, а також формуванню науково обґрунтованих заходів, спрямованих на підвищення стійкості економіки України до реалізації зовнішніх ризиків, зокрема через практичне застосування розробленої мапи ризиків її можливої дестабілізації. Прикладні результати дослідження враховано при розробці аналітичних матеріалів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (довідка № 3011-06/37822-09 від 23.11.2016 р.), частково враховані у роботі Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (довідка №291116/00122 від 29.11.2016 р.), використовувалися в роботі Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна (довідка №149/11/16 від 02.11.2016 р.), використано у дослідженні Інституту соціально-економічних стратегій (довідка №28 від 01.11.2016 р.). Основні результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес при викладанні курсів «Економетрика», «Історія фінансової думки в Україні», «Поглиблений курс методів системної динаміки у фінансах» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (довідка від 01.11.2016 р.). Особистий внесок автора. Дисертація є оригінальною, самостійною і завершеною науковою працею. Наукові результати, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані безпосередньо автором. Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження були представлені на 21 всеукраїнській і міжнародній конференції, зокрема: 33-й Міжнародній конференції Товариства системної динаміки «Reinventing Life on a Shrinking Earth» (19–23 липня 2015 р., м. Кембридж, США); IV Міжнародній науковій конференції молодих вчених присвяченій 93-річчю Г. Алієва (29–30 квітня 2016 р., м. Баку, Азербайджан); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, магістрів та аспірантів «Банковский бизнес и финансовая экономика: современное состояние, глобальные тренды и перспективы развития» (20 травня 2016 р., м. Мінськ, Білорусь); Міжнародній конференції «Systems Thinking & Dynamic Modeling Conference for K-12 Education» (25–27 червня 2016 р., м. Уелслі, Масачусетс, США); 28-ій Європейській конференції з операційних досліджень «EURO» (3–6 липня 2016 р., м. Познань, Польща); Першій національній науково-методичній конференції «Економіко-математичне моделювання» (30 вересня 2016 р., м. Київ). Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи відображені в 19 наукових працях загальним обсягом 9,6 д. а., у тому числі: 1 — у наукових фахових виданнях України, 6 — у наукових фахових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 12 — в інших виданнях.Item Системний аналіз та моделювання впливу взаємоузгодженості монетарної та фіскальної політики на макроекономічну стабільність: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2017) Дадашова, Первін; Лук’яненко, ІринаАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2017. У дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних макромоделей економіки України, що включає векторні авторегресійні моделі, модель системи симультативних рівнянь з механізмом коригування похибки та імітаційну модель системної динаміки, і використовується для оцінки впливу взаємоузгодженості фіскальної та монетарної політики на макроекономічну стабільність. У дослідженні обґрунтовано теоретичне визначення поняття макроекономічної стабільності та розроблено ряд індикаторів її досягнення у довгостроковій перспективі. Розроблений комплекс динамічних макромоделей включає набір векторних авторегресійних моделей для оцінки сили основних каналів прямих взаємозв’язків між фіскальним та монетарними секторами, а також розширеної діагностики сили трансмісійного механізму монетарної політики. На основі отриманих результатів побудовано дві макромоделі економіки України: динамічна система симультативних рівнянь з механізмом коригування помилки та імітаційна макромодель системної динаміки. На підставі отриманих результатів дослідження побудовано мапу ризиків дестабілізації економіки країни, що може бути використана при проведені державної політики задля досягнення макроекономічної стабілізації. Реалізація макромоделей дає змогу проводити детальний сценарний аналіз для визначення потенційних загроз дестабілізації економіки в разі неузгодженності інструментів монетарної та фіскальної політики та визначати ефективні заходи для досягнення макроекономічної стабільності.Item Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2016) Фарина, Олександр; Лук’яненко, ІринаДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.Item Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2016) Фарина, Олександр; Лук’яненко, ІринаАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2015. В дисертаційній роботі розроблено комплекс динамічних економіко-математичних моделей для оцінювання стабільності фінансової системи України в широкому розумінні та сформовано на основі його реалізації стратегічні орієнтири, спрямовані на досягнення стабільності фінансової системи України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Комплекс динамічних економіко-математичних моделей включає векторну авторегресійну модель для детальної експрес-діагностики інституційної стійкості фінансової системи, яка на відміну від наявних дозволяє оцінити критичні значення дестабілізаційних факторів; проміжну динамічну імітаційну макромодель формування та виникнення дестабілізаційних непередбачуваних та несприятливих подій внаслідок реалізації валютного ризику, а також розширену динамічну імітаційну макромодель відкритої економіки України, що дозволяє врахувати вплив внутрішнього та зовнішнього середовища на формування дестабілізаційних явищ фінансової системи України. На підставі отриманих результатів дослідження окреслено шляхи підвищення рівня стабільності фінансової системи та уникнення дестабілізаційних явищ за змінних зовнішніх та внутрішніх умов в довгостроковій перспективі.Item Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2015) Литвин, АнтонАктуальність теми. Умовою стабільного розвитку та зростання національної економіки є стале та результативне функціонування підприємств всіх галузей. Одним з найважливіших елементів національного господарства є фінансовий ринок, що значною мірою визначає ефективність формування та реалізації інвестиційного потенціалу держави. Страхові компанії є одними з основних учасників фінансового ринку, що надають унікальні послуги та реалізують важливі функції, серед яких захисна, заощаджувальна та інвестиційна. Забезпечення стабільності функціонування страховиків є базовим завданням як менеджерів компаній, які дбають про зростання фінансової результативності бізнесу, так і державного регулятора, зацікавленого у здатності компаній виконувати взяті зобов’язання. Втім, незважаючи на той факт, що в багатьох страхових компаніях впроваджуються елементи ризик-менеджменту та стратегічного планування, а державний регулятор страхового ринку активно реалізує практику пруденційного нагляду, об’єктивність та ефективність реалізації процесів антикризового фінансового управління в страхових компаніях залишається низькою. У мінливих економічних умовах України загроза виникнення фінансової кризи є важливою проблемою для підприємств всіх галузей, у тому числі — страхових компаній. Результат боротьби з негативними проявами фінансової кризи прямим чином пов’язаний із точністю та якістю процесів аналізу загрози виникнення кризових явищ, а також адекватністю та обґрунтованістю заходів реагування на кризу. Використання економіко-математичних методів для моделювання ключових процесів антикризового фінансового управління в страхових компаніях має сприяти підвищенню об’єктивності управлінських рішень шляхом забезпечення управлінців та інших зацікавлених осіб релевантною та точною інформацією про поточний і перспективний стан фінансів страховика, можливі чинники розвитку кризових явищ та альтернативні шляхи виходу з кризи. Це матиме позитивний вплив не лише на рівень фінансового здоров’я окремих страхових компаній, а й на загальний розвиток страхового ринку на макрорівні. Суттєвий внесок у дослідження теоретичних та практичних аспектів аналізу кризових явищ, антикризового управління та антикризового фінансового управління був зроблений такими вітчизняними вченими як І. А. Бланк, В. О. Василенко, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, Л. О. Лігоненко, І. Г. Лук’яненко, В. М. Опарін, О. О. Терещенко, В. І. Фучеджи та іншими, а також зарубіжними — А. Г. Грязновою, Дж. Клер, Й. Мітрофом, К. Пірсон, Ф. Удвадією, П. Шріваставою та іншими. Проблемам антикризового фінансового управління в страхових компаніях приділялася увага дослідниками С. А. Ачкасовою, Є. В. Бридуном, В. Й. Плисою, С. В. Сєміколеновою, А. А. Супрун та іншими. Теоретико-методологічним та практичним питанням побудови та застосування економіко-математичних моделей у процесах антикризового фінансового управління було приділено значну увагу такими українськими науковцями як В. В. Вітлінський, А. Б. Камінський, Т. С. Клебанова, А. В. Матвійчук, М. В. Негрей, О. І. Черняк, О. Д. Шарапов, Д. В. Ящук та іншими, а також іноземними дослідниками Р. Айзенбайсом, Е. Альтманом, У. Бівером, Т. К. Богдановою, К. Завґрен, В. В. Ковальовим, Т. Королем, Г. Лі, Дж. Ольсоном, М. Ф. Салахієвою, Д. Суном та іншими. Моделювання процесів антикризового фінансового управління власне в страхових компаніях займає вагоме місце у працях таких вітчизняних вчених як К. С. Грозава, О. А. Клепікова, О. Л. Ольховська, З. М. Соколовська, В. В. Шпирко та інші, а також зарубіжних дослідників Я. Амброза, Б. Крамера, А. Клеффнер, Р. Лі, С. Салцедо-Санса, М. Сеговії-Варгас, А. Стадніка, Й. Сьюварда, Дж. Шарпа, Н. Ш’єта та інших. Чимало наукових доробків вчених спрямовані на побудову моделей процесів антикризового фінансового управління на підприємстві, втім існують проблеми, пов’язані із застосуванням цих моделей в українській страховій практиці. По-перше, наявний досвід розробки та застосування економікоматематичних моделей процесів антикризового фінансового управління стосується переважно підприємств інших галузей. По-друге, значна частина моделей будувалася для економічних умов зарубіжних країн і не може бути прямим чином використана в українських реаліях. По-третє, у багатьох розробках як вітчизняних, так і зарубіжних вчених не беруться до уваги важливі обмеження та припущення застосованих методів, що негативно впливає на характеристики розроблених економіко-математичних моделей. По-четверте, більшість побудованих моделей можуть бути використані виключно для оцінки загрози виникнення фінансової кризи в компаніях, в той час як процесам реагування на кризу та навчання присвячено незначну кількість прикладних досліджень. Обрання теми та мети дисертаційної роботи обумовлене важливістю та нагальністю проблем розробки ефективних економіко-математичних моделей, направлених на вчасне виявлення загроз розвитку фінансової кризи в українських страхових компаніях, а також необхідністю підвищення об’єктивності процесу прийняття управлінських рішень, пов’язаних з реагуванням на виникнення кризових явищ та навчанням з досвіду антикризового фінансового управління. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано на кафедрі фінансів Національного університету «Києво-Могилянська академія» відповідно до планів держбюджетних науководослідних робіт «Методи оцінки стабільності фінансової системи та механізми залучення інвестицій в умовах реформування економіки» (номер державної реєстрації 0111U000743), «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності» (номер державної реєстрації 0114U001671), де автором розроблено комплекс економіко-математичних моделей, що використовуються для виявлення ознак фінансової кризи в страхових компаніях та для проведення імітаційних експериментів на основі побудованої динамічної моделі діяльності страховика. Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України шляхом розробки комплексу економіко-математичних моделей підтримки управлінських рішень з виявлення ознак фінансової кризи, реагування на виникнення кризових явищ та навчання з досвіду антикризового управління. Для досягнення мети дисертаційної роботи поставлено і вирішено такі завдання: – дослідити теоретичні аспекти моделювання процесів антикризового фінансового управління на підприємстві загалом та в страхових компаніях зокрема; – сформувати і проаналізувати інформаційну базу дослідження та обґрунтувати набори показників діяльності українських страхових компаній для використання в моделюванні; – визначити економіко-математичні методи, найбільш придатні для ефективного моделювання процесів антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях; розробити комплекс економіко-математичних моделей основних процесів антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях; – провести діагностику побудованих моделей з метою обрання моделей, найбільш придатних для використання на практиці; – на підставі застосування розроблених економіко-математичних моделей, оцінити загрозу виникнення фінансової кризи та провести сценарний аналіз перебігу кризових явищ в діючих страхових компаніях України; – окреслити напрямки вдосконалення процесів антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях. Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є процеси антикризового фінансового управління в страхових компаніях. Предметом дослідження є економіко-математичні методи і моделі процесів антикризового фінансового управління в страхових компаніях України. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи пізнання. Зокрема застосовано методи аналізу, синтезу, системності, абстрагування та конкретизації в процесі дослідження сутності понять фінансової кризи та антикризового фінансового управління в страхових компаніях. Порівняльний аналіз використовувався при дослідженні досвіду застосування економіко-математичних методів і моделей. Історичний метод та аналіз застосовувалися в процесі дослідження динаміки розвитку страхового ринку. Математико-статистичні методи застосовувалися для визначення характеристик сформованої інформаційної бази моделювання; методи індукції та дедукції — для обґрунтування вибору найбільш прийнятних методів і моделей. У процесі розробки економіко-математичних моделей використано метод опорних векторів, метод дерев рішень, метод умовної ймовірності (логістичну регресію) та імітаційне моделювання (системну динаміку). З метою обрання найбільш придатних моделей виявлення ознак фінансової кризи використовувалися методи тестування та порівняння. Метод конкретизації застосовано для адаптації побудованої динамічної моделі діяльності страховика, а сценарний аналіз та імітаційні експерименти — для тестування можливих змін у динаміці показників діяльності окремих страхових компаній. Моделювання та графічна візуалізація використані для створення доступного користувацького інтерфейсу імітаційної моделі. Інформаційною базою дослідження слугували дані фінансової звітності українських страхових компаній, інформація про статус страховиків (виключення з Державного реєстру фінансових установ) за 2010–2014 роки, статистичні дані Державного комітету статистики України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Серед використаних джерел інформації — офіційні веб-сайти українських страхових компаній, Комплексна інформаційна система Держфінпослуг (на веб-сайті в назві збережено «Держфінпослуг»), веб-сайт Державного комітету статистики України, друковані номери видання Україна Бізнес Ревю. Процес моделювання відбувався з використанням програмного забезпечення RapidMiner Studio 6.3, StatSoft Statistica 10, iSee Systems iThink 10.0.6. Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації розроблено комплекс економіко-математичних моделей ключових процесів антикризового фінансового управління в страхових компаніях України, що дозволяє підвищити результативність управлінських рішень, пов’язаних з виявленням ознак фінансової кризи, реагуванням на виникнення кризових явищ та навчанням з досвіду антикризового управління, а саме: вперше: – розроблено модельний комплекс, що включає моделі виявлення ознак фінансової кризи на основі методу опорних векторів, дерев рішень і логістичної регресії, які демонструють високу точність та враховують особливості діяльності українських страхових компаній, та імітаційну модель діяльності страховика, в яку інкорпоровано побудовані моделі виявлення ознак фінансової кризи, що дозволяє проводити сценарний аналіз з метою передбачення фінансової кризи, оцінки заходів реагування та навчання з досвіду антикризового фінансового управління; удосконалено: – методику відбору найбільш придатних для використання на практиці моделей, яка передбачає врахування зміни класифікаційних і прогнозних характеристик моделей, побудованих на початковій, субдискретизованій та супердискретизованій вибірках, та базується на оцінці агрегованого приросту загальної точності та чутливості класифікації; – концепцію відбору ознак (змінних) для використання в процесі побудови економіко-математичних моделей шляхом застосування методу умовної кореляції та методу мінімальної надлишковості — максимальної доречності з додатковим врахуванням змін між періодами, що дозволило покращити класифікаційні характеристики моделей виявлення ознак фінансової кризи; – методичні підходи до побудови імітаційної моделі діяльності страхової компанії шляхом врахування ключових ефектів зворотного зв’язку, що визначають динамічну поведінку бізнес-індикаторів та дозволяють тестувати важелі впливу на бізнес-систему страховика. 10 дістали подальшого розвитку: – концептуальні підходи до визначення сутності корпоративних фінансових криз та антикризового фінансового управління завдяки формуванню вичерпних узагальнюючих дефініцій, що сприяють конкретизації завдань системи антикризового фінансового управління; – методологічне забезпечення процесу обрання методів для моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній шляхом проведення критичного порівняльного аналізу їхніх переваг і недоліків, що враховує новітні тенденції у практиці застосування економіко-математичних методів в антикризовому фінансовому управлінні; – методичні аспекти застосування інформаційних технологій завдяки оснащенню розробленого комплексу моделей засобами графічної візуалізації та елементами управління імітаційними експериментами. Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у можливості використання комплексу розроблених економікоматематичних моделей управлінцями страхових компаній та державним регулятором страхового ринку з метою виявлення ознак фінансової кризи в страхових компаніях та тестування можливих напрямків реагування на неї. Інкорпорація побудованих моделей виявлення ознак фінансової кризи в імітаційну модель діяльності страховика значно спрощує практичне застосування зазначених моделей та дозволяє здійснювати аналіз поточної ситуації та можливих сценаріїв її розвитку шляхом проведення та візуалізації імітаційних експериментів за допомогою розробленого користувацького інтерфейсу. Використання побудованих економіко-математичних моделей сприятиме зростанню об’єктивності управлінських рішень та підвищенню результативності процесів антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях. Прикладні результати дослідження використано у практиці управління ПрАТ «Страхова компанія «ПРЕСТИЖ» (довідка №09-01-0154/1 від 01.09.2015 р.); частково впроваджені у роботі Універсальної Страхової Агенції 11 ТОВ «Ю Єй Інвест Консалт» (довідка №42185/1 від 30.06.2015 р.); частково враховані в роботі Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (довідка №250815/00095 від 25.08.2015 р.); використовувалися в роботі Центру соціальних та економічних досліджень (довідка №010915/001 від 01.09.2015 р.). Основні результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес при викладанні курсів «Фінанси підприємств», «Страхові послуги», «Соціальне страхування» та «Страховий менеджмент» на спеціальностях «Фінанси» та «Економічна теорія» в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (довідка від 09.09.2015 р.). Особистий внесок автора Дисертація є оригінальною, самостійною і завершеною науковою працею. Наукові результати, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані безпосередньо автором. Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження були представлені автором на 7 всеукраїнських і міжнародних конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Економічна та фінансова політика в умовах трансформації економіки» (25 січня 2013 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції «Форми і методи державного регулювання національних економік» (23–24 серпня 2013 р., м. Київ), Міжнародній науково-практичній конференції «Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності» (11–12 квітня 2014 р., м. Чернігів), Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансовоекономічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання» (12–13 вересня 2014 р., м. Дніпропетровськ), Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах ризиків» (27–28 листопада 2014 р., м. Чернігів), Всеукраїнській науковопрактичній конференції «Системний аналіз фінансових процесів в умовах макроекономічної нестабільності» (24 січня 2014 р., м. Київ), 33-й Міжнародній конференції Товариства системної динаміки «Reinventing Life on a Shrinking Earth» (19–23 липня 2015 р., м. Кембридж, США). 12 Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи відображені в 11 наукових працях загальним обсягом 5,6 друк. арк., у тому числі: 3 — у наукових фахових виданнях, 2 — у наукових фахових виданнях України, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 6 — в інших виданнях.Item Моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук(2015) Литвин, АнтонАвтореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Дисертацію присвячено дослідженню методологічних аспектів моделювання процесів антикризового фінансового управління в діяльності страхових компаній України. У дисертаційній роботі реалізовано новий підхід до вирішення наукового завдання вдосконалення антикризового фінансового управління в українських страхових компаніях шляхом розробки комплексу економіко-математичних моделей виявлення ознак фінансової кризи, а також імітаційної моделі діяльності страховика, що дозволяє поєднати прогнозування кризових явищ, тестування заходів реагування на кризу та навчання з досвіду антикризового фінансового управління. На основі застосування методу опорних векторів, дерев рішень та логістичної регресії розроблено моделі, що дозволяють з високою точністю виявляти ознаки фінансової кризи в страхових компаніях. Побудовано імітаційну модель діяльності страховика, в яку інкорпоровано моделі виявлення ознак фінансової кризи, що використовується для проведення сценарного аналізу з метою оцінки ефективності заходів антикризового управління та містить доступний користувацький інтерфейс для сприяння навчанню з досвіду антикризового управління. На підставі результатів дослідження окреслено шляхи підвищення результативності антикризового фінансового управління в страхових компаніях із використанням економіко-математичних моделей.Item Математичні методи діагностування фінансової стабільності банківського сектору України: автореферат дисертації(2011) Бєленька, ГаннаАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", Київ, 2011. Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних та емпіричних аспектів моделювання фінансової стабільності банківського сектору України. У роботі проведено аналіз та систематизацію різних джерел зарубіжної та вітчизняної наукової думки, на основі чого узагальнено і розвинуто теоретико-методологічні підходи щодо визначення фінансової стабільності банківського сектору, інструментарій оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на підставі уточнення способів моделювання впливу окремих банківських ризиків на капітал банків, систему ідентифікації макроекономічних факторів впливу на фінансову стабільність банківського сектору. Для кількісного аналізу фінансової стабільності банківського сектору України обґрунтовано концептуальні положення та запропоновано відповідний комплекс економіко-математичних моделей щодо оцінювання фінансової стабільності банківського сектору на основі векторної моделі корегування помилок з екзогенними змінними та методу визначення рейтингів стабільності банків і груп банків. На відміну від існуючих, розроблений підхід дозволяє врахувати в дослідженні вплив динаміки макроекономічних факторів на банківські ризики та ґрунтується на системному математично-статистичному аналізі тенденцій розвитку банківського сектору, що дає змогу покращити ефективність та надійність оцінювання фінансової стабільності окремих банків та банківського сектору в цілому. Розроблені моделі використано для оцінювання впливу стрес-сценарію змін в макроекономічних показниках на фінансовий стан окремих банків та груп банків (державні, іноземні, українські недержавні) шляхом визначення ефекту від реалізації окремих типів банківських ризиків. Згідно з результатами моделювання, оцінено потенційну потребу банківського сектору України у фінансовій підтримці у разі реалізації стрес-сценарію та охарактеризовано основні практичні заходи щодо підтримки фінансової стабільності банківського сектору України як важливої передумови фінансово-економічного розвитку.