Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування

Пенцак, Євген

dc.contributor.author	Пенцак, Євген
dc.date.accessioned	2017-06-15T08:19:15Z
dc.date.available	2017-06-15T08:19:15Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier.citation	Пенцак Євген Ярославович. Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування / [Пенцак Є. Я.] // Інформаційні технології і інновації в економіці, управлінні проектами і програмами : монографія / за ред. : В. О. Тімофєєва, І. В. Чумаченко. - Харків, 2016. - Розділ 1.4. - С. 40-50.	uk
dc.identifier.uri	http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/11591
dc.description	The problem of optimal immunization of portfolio with fixed income securities is analyzed in this paper. It was shown that taken into account a real structure of shocks of interest rates it is possible to find immunized portfolio without short positions when the term structure of interest rates is modelled via Nelson-Siegel family of functions	en
dc.description.abstract	У даній роботі розглядаються прикладні моделі оптимальної імунізації портфелів інструментів з фіксованою доходністю з врахуванням різноманітних шоків кривої доходності, що виражаються з допомогою поліноміальної структури процентних ставок або описуються сім’єю функцій Нельсона-Сігела.	uk
dc.language.iso	uk	uk
dc.subject	функція Нельсона-Сігела	uk
dc.title	Оптимізація портфеля інструментів з фіксованою доходністю з заданим горизонтом інвестування	uk
dc.type	Book chapter	uk
dc.status	published earlier	uk
dc.relation.source	Інформаційні технології і інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографія	uk